Autocorrelation là gì

Tương quan chuỗi/Tự đối sánh tương quan (giờ đồng hồ Anh: Serial Correlation/Autocorrelation) là quan hệ thân một trở thành cùng phiên bạn dạng trễ của chính nó trong số khoảng tầm thời gian khác nhau.

Bạn đang xem: Autocorrelation là gì

Đang xem: Autocorrelation là gì

Tương quan chuỗi/Tự tương quan

Khái niệm

Tương quan chuỗi/Tự tương quan trong giờ Anh là Serial Correlation/Autocorrelation.

Tương quan liêu chuỗi/Tự đối sánh tương quan là mối quan hệ thân một phát triển thành cùng phiên phiên bản trễ của chính nó trong những khoảng chừng thời hạn khác biệt.

Hậu quả của đối sánh chuỗi

Giống nhưpmùi hương sai biến hóa, vấn đề chính gây ra vì chưng đối sánh chuỗi vào hồi qui con đường tính là bài toán dự tính không chính xác vềtiêu chuẩn”>không nên sốchuẩncủa hệ số hồi qui được tính toán thù vì các phần mềm những thống kê.

Nếu không tồn tại biến chuyển tự do như thế nào là quý hiếm trễ (lagged value) của trở thành dựa vào (cực hiếm của biến chuyển nhờ vào trường đoản cú quy trình trước), thì các tmê mẩn số dự tính đã đồng nhất và không đề xuất điều chỉnh những tác động của đối sánh tương quan chuỗi.

Tuy nhiên, ví như một trong những biến đổi hòa bình là giá trị bị trễ của đổi mới nhờ vào, thì đối sánh chuỗi đang gây ra tính ko nhất quán và dự tính quý hiếm không phù hợp lệ của những tđê mê số thực. Ví dụ: Lợi nhuận của tín phiếu ngân khố của tháng trước là 1 trong phát triển thành chủ quyền vào mô hình hồi qui Fisher.

Kiểm tra tính đối sánh chuỗi

Có nhiều cách thức soát sổ về đối sánh tương quan chuỗi trong mô hình hồi qui, nhưng cách phổ cập tốt nhất là dựa trên thống kê được phát triển bởi Durbin với Watson (1951):

*

Công thức của quy mô Durbin–Watson. Trong số đó, εt là số dư (không nên số) của tiến trình t trong quy mô hồi qui

Nếu phương không đúng của không đúng số ko thay đổi theo thời hạn cùng các sai số cũng không tương quan chuỗi thì ta tất cả bí quyết thống kê Durbin–Watson sẽ giao động bằng 2:

*

Công thức

Nếu chủng loại rất to lớn, thống kê của Durbin–Watson sẽ xấp xỉ bằng 2 x (1 – r), Trong số đó r là mọt tương quan thân không nên số của một khoảng chừng thời gian với tầm thời hạn trước đó.

Xem thêm: Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Autocad 2016 Full Crack, Download Autocad 2016 Full [email protected]

Phép tính khoảng này vô cùng có ích bởi nó cho thấy thêm quý giá của các cường độ đối sánh chuỗi. Thống kê Durbin–Watson có giá trị từ 0 (trong ngôi trường thích hợp tương quan chuỗi của +1) cho 4 (trong trường phù hợp đối sánh chuỗi của −1):

– Nếu hồi qui không có đối sánh tương quan chuỗi, thì không nên số sẽ không còn tương quan theo thời hạn cùng quý giá của thống kê Durbin–Watson sẽ bằng 2 x (1 – 0) = 2.

– Nếu không đúng số bao gồm tương quan dương, thì thống kê Durbin–Watson đang nhỏ tuổi hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh tương quan chuỗi của không nên số là một trong, thì quý giá của thống kê lại Durbin–Watson đã là 0.

– Nếu không đúng số tất cả đối sánh tương quan âm, thì thống kê Durbin–Watson đang lớn hơn 2. Ví dụ: Nếu tương quan chuỗi của sai số -1, thì quý giá của thống kê lại Durbin–Watson sẽ là 4.

Cách khắc chế lỗi tương quan chuỗi

Có hai phương thức khắc phục lỗi tương quan chuỗi:

– Pmùi hương pháp sản phẩm công nghệ nhất: Chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh các lỗi tiêu chuẩn cho các tđắm đuối số hồi qui tuyến đường tính nhằm tính toán thù đối sánh chuỗi.

– Phương pháp đồ vật hai: Chúng ta rất có thể trường đoản cú sửa thay đổi phương trình hồi qui để vứt bỏ đối sánh tương quan chuỗi.

Pmùi hương pháp trước tiên về tối ưu hơn vị cách thức đồ vật nhị hoàn toàn có thể dẫn đến dự tính tmê man số không đồng bộ. Hai phương thức thông dụng này số đông được cách tân và phát triển bởi vì Hansen (1982) và Newey và West (1987). Chúng là tiêu chuẩn chỉnh vào nhiều phần mượt thống kê. Ưu điểm khác của những phương thức này là bọn chúng bên cạnh đó sửa lỗi mang lại tínhpmùi hương sai biến hóa.